PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с HWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с HWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и HWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и HWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HWLIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HWLIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.49% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX
Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWMIX

Сравнение комиссий HWAIX и HWLIX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HWLIX в 0.95%.

HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Доходность на риск

HWAIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXHWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.83

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.26

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.15

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. HWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWLIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и HWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXHWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между HWAIX и HWLIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и HWLIX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HWLIX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и HWLIX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXHWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-70.48%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.97%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-24.69%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-46.72%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.18%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.57%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и HWLIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXHWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.11%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.09%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.80%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

18.27%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

21.60%

-2.13%