PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с HWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с HWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и HWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и HWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HWCIX с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWAIX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции HWCIX немного отстают с 12.13%.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX
Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWMIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWHIX

Сравнение комиссий HWAIX и HWCIX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HWCIX в 0.80%.

HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWAIX vs. HWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c HWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXHWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.82

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.25

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.24

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. HWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWCIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и HWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXHWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между HWAIX и HWCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и HWCIX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности HWCIX в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и HWCIX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HWCIX в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXHWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-69.74%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.41%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-23.62%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-47.31%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.26%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-12.44%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и HWCIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXHWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.15%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.95%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.60%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

18.22%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

21.68%

-2.21%