PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с YCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). HUSV is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.76%/yr vs 23.65%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.

HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.49%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.06%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between HUSV and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.04

The correlation between HUSV and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

HUSV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.04

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.57

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.14

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

13.04

-13.28

HUSV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и YCS

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-49.56%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-8.30%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-23.05%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-27.32%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

0.00%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-19.87%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и YCS

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.25%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

11.91%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

16.93%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

21.10%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

18.82%

-4.35%

Сравнение комиссий HUSV и YCS

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и YCS

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (3.07%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.65% vs 5.76% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.65% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for YCS.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор