PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с XSHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. HUSV is actively managed, while XSHD is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 6.01%/yr vs -2.18%/yr for XSHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 18.05%.

HUSV

1 день
2.16%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.40%
1 год
3.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.40%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		18.05%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between HUSV and XSHD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.58

The correlation between HUSV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUSV и XSHD

Секторы
HUSV
XSHD

Технологии

25.2%

-

Финансовые услуги

14.9%
0.1%

Коммунальные услуги

11.8%
10.8%

Промышленность

10.8%
10.5%

Недвижимость

9.8%
45.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.0%

Здравоохранение

7.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.9%

Сырьевые материалы

3.0%
5.6%

Энергетика

2.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.0%

Технологии

HUSV
25.2%
XSHD

-

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
XSHD
0.1%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
XSHD
10.8%

Промышленность

HUSV
10.8%
XSHD
10.5%

Недвижимость

HUSV
9.8%
XSHD
45.6%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
XSHD
7.0%

Здравоохранение

HUSV
7.2%
XSHD
2.5%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
XSHD
8.9%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
XSHD
5.6%

Энергетика

HUSV
2.3%
XSHD
7.1%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
XSHD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

HUSV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.98

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.55

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.40

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

3.82

-2.51

HUSV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XSHD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и XSHD

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-49.53%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-10.51%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-20.77%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-34.67%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.79%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-16.43%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.85%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и XSHD

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 4.46%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.31%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.53%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

15.06%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

18.87%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

22.18%

-7.70%

Сравнение комиссий HUSV и XSHD

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и XSHD

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XSHD в 4.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and XSHD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.31%) compared to HUSV (4.46%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, HUSV leads with 6.01% vs -2.18% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HUSV has performed better with a 6.01% return vs -2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.29% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.30% for XSHD.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор