PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. HUSV is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between HUSV and USL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.10

The correlation between HUSV and USL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и USL

Секторы
HUSV
USL

Технологии

23.0%

-

Финансовые услуги

15.3%
4.5%

Коммунальные услуги

12.3%

-

Промышленность

11.1%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
23.0%
USL

-

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
USL
4.5%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
USL

-

Промышленность

HUSV
11.1%
USL

-

Недвижимость

HUSV
9.8%
USL

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
USL

-

Здравоохранение

HUSV
7.4%
USL

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
USL

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
USL

-

Энергетика

HUSV
2.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

HUSV vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.99

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.53

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.39

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.85

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.99

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.01

+0.59

Просадки

Сравнение просадок HUSV и USL

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-89.06%

+53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-16.76%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-23.33%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-33.82%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-39.10%

+35.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-61.45%

+57.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.27%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и USL

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.40%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

10.57%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

23.34%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

28.59%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

30.09%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

32.34%

-17.86%

Сравнение комиссий HUSV и USL

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и USL

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and USL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs 5.62% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for USL.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор