PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с UGA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. HUSV is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.76%/yr vs 22.22%/yr for UGA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.

HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.49%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
UGA
United States Gasoline Fund LP		59.54%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between HUSV and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.09

The correlation between HUSV and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

HUSV vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.83

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.35

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.10

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

9.66

-9.91

HUSV vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и UGA

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-86.59%

+50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-20.32%

+13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-26.68%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-38.11%

+21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-20.32%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-36.69%

+33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.51%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и UGA

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.07%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

9.45%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

30.74%

-24.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

34.84%

-25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

34.47%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

37.22%

-22.75%

Сравнение комиссий HUSV и UGA

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и UGA

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.22% vs 5.76% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.22% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for UGA.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор