PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с TDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. HUSV is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.67%/yr vs 17.11%/yr for TDIV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 18.34%.

HUSV

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.26%
1 год
-0.23%
3 года*
7.84%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.27%
1 месяц
-3.07%
С начала года
18.34%
6 месяцев
16.95%
1 год
30.30%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.05%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.34%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between HUSV and TDIV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between HUSV and TDIV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HUSV и TDIV

Секторы
HUSV
TDIV

Технологии

25.2%
87.1%

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%
1.3%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
11.6%

Технологии

HUSV
25.2%
TDIV
87.1%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
TDIV

-

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
TDIV

-

Промышленность

HUSV
10.8%
TDIV
1.3%

Недвижимость

HUSV
9.8%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
TDIV

-

Здравоохранение

HUSV
7.2%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
TDIV

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
TDIV

-

Энергетика

HUSV
2.3%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
TDIV
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

HUSV vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 99
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.53

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.08

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.68

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.40

-7.48

HUSV vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и TDIV

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-31.97%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-11.35%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-23.00%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-31.97%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-10.99%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.86%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.10%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.06%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

10.08%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

15.68%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

19.88%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

20.97%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

20.96%

-6.49%

Сравнение комиссий HUSV и TDIV

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и TDIV

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности TDIV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.66%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.61%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and TDIV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.08%) compared to HUSV (3.06%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 17.11% vs 5.67% for HUSV. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 17.11% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

HUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.61% for TDIV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор