Сравнение HUSV с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
HUSV и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и TDIV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
HUSV vs. TDIV — Ранг доходности на риск
HUSV
TDIV
Сравнение HUSV c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.25 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.87 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.27 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.79 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.25 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и TDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и TDIV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и TDIV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -31.97% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -13.07% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -31.97% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -7.52% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.88% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.80% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и TDIV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.10% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 13.70% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 23.52% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 20.45% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 20.73% | -6.16% |