PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с SDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. HUSV is actively managed, while SDVY is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 8.63%/yr for SDVY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for SDVY.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 8.72%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%1.99%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%

Correlation

The correlation between HUSV and SDVY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.54

The correlation between HUSV and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUSV и SDVY

Секторы
HUSV
SDVY

Технологии

23.0%
8.4%

Финансовые услуги

15.3%
33.5%

Коммунальные услуги

12.3%
0.6%

Промышленность

11.1%
29.3%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Здравоохранение

7.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.4%

Сырьевые материалы

3.0%
4.2%

Энергетика

2.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.8%

Технологии

HUSV
23.0%
SDVY
8.4%

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
SDVY
33.5%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
SDVY
0.6%

Промышленность

HUSV
11.1%
SDVY
29.3%

Недвижимость

HUSV
9.8%
SDVY

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
SDVY
10.2%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
SDVY
3.0%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
SDVY
5.4%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
SDVY
4.2%

Энергетика

HUSV
2.5%
SDVY
3.0%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
SDVY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Доходность на риск

HUSV vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.44

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.21

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.37

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

8.17

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SDVY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.44

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HUSV и SDVY

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-44.70%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-9.28%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-25.92%

+16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-25.92%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.17%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.71%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.69%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и SDVY

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.40%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.92%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

10.91%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

15.32%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

21.04%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

24.82%

-10.34%

Сравнение комиссий HUSV и SDVY

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SDVY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и SDVY

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SDVY в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and SDVY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs SDVY's -44.70%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 5.62% for HUSV. On fees, SDVY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.19% for SDVY.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SDVY is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.60% for SDVY.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и SDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор