Сравнение HUSV с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
HUSV и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и QCLN
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
HUSV vs. QCLN — Ранг доходности на риск
HUSV
QCLN
Сравнение HUSV c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.63 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.23 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.97 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 12.27 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.63 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.19 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.15 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и QCLN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и QCLN
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и QCLN
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -76.18% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -16.18% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -69.49% | +52.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -45.67% | +40.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -43.54% | +39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.24% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 13.73% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 27.33% | -20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 37.76% | -25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 37.87% | -25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 34.62% | -20.05% |