PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. HUSV is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between HUSV and QCLN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.37

Over the past year, the correlation between HUSV and QCLN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HUSV и QCLN

Секторы
HUSV
QCLN

Технологии

23.0%
20.8%

Финансовые услуги

15.3%
1.9%

Коммунальные услуги

12.3%
13.2%

Промышленность

11.1%
30.2%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.4%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%
9.4%

Энергетика

2.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
23.0%
QCLN
20.8%

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
QCLN
1.9%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
QCLN
13.2%

Промышленность

HUSV
11.1%
QCLN
30.2%

Недвижимость

HUSV
9.8%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
QCLN
9.4%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
QCLN

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
QCLN
9.4%

Энергетика

HUSV
2.5%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SPY
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

HUSV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.42

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.81

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

7.48

-7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

25.77

-26.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.42

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HUSV и QCLN

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-76.18%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-15.86%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-56.08%

+46.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-69.49%

+52.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-21.47%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-43.44%

+39.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.59%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

12.57%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

26.03%

-19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

34.68%

-25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

37.96%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

34.90%

-20.42%

Сравнение комиссий HUSV и QCLN

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и QCLN

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and QCLN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to HUSV (2.40%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, HUSV leads with 5.62% vs 2.04% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HUSV has performed better with a 5.62% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.15% for QCLN.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор