PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с MULL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HUSV returned -0.72% vs 3263.97% for MULL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HUSV charges 0.70%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 769.80%.

HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

MULL

1 день
-1.17%
1 месяц
67.02%
С начала года
769.80%
6 месяцев
757.79%
1 год
3,263.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и MULL

2026 (YTD)20252024
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.49%4.96%-3.88%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		769.80%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between HUSV and MULL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.05

The correlation between HUSV and MULL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и MULL

Секторы
HUSV
MULL

Технологии

25.2%
66.7%

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
25.2%
MULL
66.7%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
MULL

-

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
MULL

-

Промышленность

HUSV
10.8%
MULL

-

Недвижимость

HUSV
9.8%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
MULL

-

Здравоохранение

HUSV
7.2%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
MULL

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
MULL

-

Энергетика

HUSV
2.3%
MULL

-

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

HUSV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
22.76

-22.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
5.48

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.70

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

62.37

-62.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

200.79

-201.04

HUSV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 22.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и MULL

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-72.29%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-53.09%

+46.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-27.31%

+23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-20.53%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

16.67%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и MULL

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.81%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

74.81%

-71.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

119.35%

-112.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

145.70%

-136.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

142.32%

-130.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

142.32%

-127.85%

Сравнение комиссий HUSV и MULL

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и MULL

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and MULL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.81%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3263.97% vs -0.72% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3263.97% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.04% for MULL.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (22.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор