PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с MULL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HUSV returned 3.81% vs 2454.81% for MULL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HUSV charges 0.70%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.

HUSV

1 день
2.16%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.40%
1 год
3.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и MULL

2026 (YTD)20252024
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.40%4.96%-3.88%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		436.29%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between HUSV and MULL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.09

The correlation between HUSV and MULL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и MULL

Секторы
HUSV
MULL

Технологии

25.2%
66.7%

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
25.2%
MULL
66.7%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
MULL

-

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
MULL

-

Промышленность

HUSV
10.8%
MULL

-

Недвижимость

HUSV
9.8%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
MULL

-

Здравоохранение

HUSV
7.2%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
MULL

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
MULL

-

Энергетика

HUSV
2.3%
MULL

-

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

HUSV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
16.22

-15.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
4.90

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.62

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

45.09

-44.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

142.83

-141.53

HUSV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 16.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и MULL

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-72.29%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-55.18%

+48.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.18%

+55.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-21.04%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

17.49%

-14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и MULL

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 4.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

64.12%

-59.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

126.46%

-118.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

153.61%

-143.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

145.38%

-133.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

145.38%

-130.90%

Сравнение комиссий HUSV и MULL

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и MULL

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности MULL в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and MULL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (64.12%) compared to HUSV (4.46%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs 3.81% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

HUSV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.07% for MULL.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор