Сравнение HUSV с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
HUSV и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 7.33% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.33%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и LVHD
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
HUSV vs. LVHD — Ранг доходности на риск
HUSV
LVHD
Сравнение HUSV c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.70 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.03 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.97 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.45 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и LVHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и LVHD
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности LVHD в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.18% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и LVHD
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -37.32% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.22% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -16.75% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.30% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.05% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.37% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и LVHD
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.87% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.50% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.00% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 12.86% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.49% | -0.92% |