PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSV с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с GRID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. HUSV is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 6.01%/yr vs 15.52%/yr for GRID. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.65%.

HUSV

1 день
2.16%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.40%
1 год
3.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.40%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between HUSV and GRID is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between HUSV and GRID has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HUSV и GRID

Секторы
HUSV
GRID

Технологии

25.2%
11.9%

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммунальные услуги

11.8%
4.0%

Промышленность

10.8%
25.4%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.4%

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.8%

Энергетика

2.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
25.2%
GRID
11.9%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
GRID

-

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
GRID
4.0%

Промышленность

HUSV
10.8%
GRID
25.4%

Недвижимость

HUSV
9.8%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
GRID
2.4%

Здравоохранение

HUSV
7.2%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
GRID

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
GRID
0.8%

Энергетика

HUSV
2.3%
GRID
1.6%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

HUSV vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.29

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.79

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.44

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

7.60

-6.29

HUSV vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и GRID

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-40.56%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-11.73%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-20.77%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-29.64%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.72%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.41%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.76%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и GRID

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 4.46%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

8.76%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

19.36%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

22.18%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

21.54%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

22.71%

-8.23%

Сравнение комиссий HUSV и GRID

И HUSV, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и GRID

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and GRID have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.76%) compared to HUSV (4.46%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 15.52% vs 6.01% for HUSV. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 15.52% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

HUSV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.80% for GRID.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while GRID is Alternative Energy Equities.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор