PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с FDLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. HUSV is actively managed, while FDLO is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 6.01%/yr vs 9.42%/yr for FDLO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью 6.38%.

HUSV

1 день
2.16%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.40%
1 год
3.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.70%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
4.91%
С начала года
6.38%
1 год
13.60%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.40%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		6.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between HUSV and FDLO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between HUSV and FDLO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и FDLO

Секторы
HUSV
FDLO

Технологии

25.2%
35.5%

Финансовые услуги

14.9%
12.1%

Коммунальные услуги

11.8%
2.2%

Промышленность

10.8%
8.3%

Недвижимость

9.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Здравоохранение

7.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Энергетика

2.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.6%

Технологии

HUSV
25.2%
FDLO
35.5%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
FDLO
12.1%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
FDLO
2.2%

Промышленность

HUSV
10.8%
FDLO
8.3%

Недвижимость

HUSV
9.8%
FDLO
2.2%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
FDLO
10.1%

Здравоохранение

HUSV
7.2%
FDLO
9.6%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
FDLO
4.6%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
FDLO
1.7%

Энергетика

HUSV
2.3%
FDLO
3.2%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
FDLO
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL

Доходность на риск

HUSV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.53

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.16

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.92

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

7.77

-6.47

HUSV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и FDLO

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-34.35%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.13%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-13.68%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-19.23%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.36%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.75%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и FDLO

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.19%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.95%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

8.95%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

13.11%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

15.45%

-0.97%

Сравнение комиссий HUSV и FDLO

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и FDLO

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FDLO в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.39%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and FDLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (4.46%) compared to FDLO (3.19%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.42% vs 6.01% for HUSV. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.42% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

FDLO has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.29% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.15% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор