Сравнение HUSV с DIVZ

С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HUSV и DIVZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и DIVZ.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.