PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. HUSV is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.52%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

HUSV

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.60%
1 год
-1.99%
3 года*
8.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		0.86%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between HUSV and DBO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.10

The correlation between HUSV and DBO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и DBO

Секторы
HUSV
DBO

Технологии

23.0%

-

Финансовые услуги

15.3%
116.0%

Коммунальные услуги

12.3%

-

Промышленность

11.1%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
23.0%
DBO

-

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
DBO
116.0%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
DBO

-

Промышленность

HUSV
11.1%
DBO

-

Недвижимость

HUSV
9.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
DBO

-

Здравоохранение

HUSV
7.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
DBO

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
DBO

-

Энергетика

HUSV
2.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

HUSV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.34

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.94

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.44

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

9.02

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.34

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.57

Просадки

Сравнение просадок HUSV и DBO

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-90.18%

+54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-18.19%

+11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-28.20%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-37.68%

+20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-51.38%

+47.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-62.25%

+58.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.92%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и DBO

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 2.36%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

12.61%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

28.20%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

34.46%

-25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

32.29%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

31.78%

-17.29%

Сравнение комиссий HUSV и DBO

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и DBO

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and DBO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to HUSV (2.36%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs 5.52% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.37% for HUSV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор