PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с AIRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. HUSV is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.67%/yr vs 26.56%/yr for AIRR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.27%.

HUSV

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.26%
1 год
-0.23%
3 года*
7.84%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.87%
1 месяц
3.60%
С начала года
35.27%
6 месяцев
30.88%
1 год
67.84%
3 года*
37.44%
5 лет*
26.56%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.05%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.27%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between HUSV and AIRR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.52

Over the past year, the correlation between HUSV and AIRR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HUSV и AIRR

Секторы
HUSV
AIRR

Технологии

25.2%
0.7%

Финансовые услуги

14.9%
6.9%

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%
92.4%

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
25.2%
AIRR
0.7%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
AIRR
6.9%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
AIRR

-

Промышленность

HUSV
10.8%
AIRR
92.4%

Недвижимость

HUSV
9.8%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
AIRR

-

Здравоохранение

HUSV
7.2%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
AIRR

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
AIRR

-

Энергетика

HUSV
2.3%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

HUSV vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.59

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.29

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.21

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

19.01

-19.09

HUSV vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и AIRR

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-42.37%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-13.09%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-27.95%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-27.95%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-0.25%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.46%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.58%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.06%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

8.64%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

20.62%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

26.39%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

25.44%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

26.33%

-11.86%

Сравнение комиссий HUSV и AIRR

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и AIRR

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.66%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and AIRR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.64%) compared to HUSV (3.06%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 26.56% vs 5.67% for HUSV. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 26.56% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

HUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.13% for AIRR.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор