PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.35% соответственно.

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с DFSVXHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий HUSIX и TASCX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HUSIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.56

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.26

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.36

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

10.07

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между HUSIX и TASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и TASCX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и TASCX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-58.55%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-12.12%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-30.26%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-40.45%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-3.47%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-8.66%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.84%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и TASCX

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.86%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.69%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

18.59%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

25.48%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

24.17%

-0.27%