Сравнение HUSIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSIX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между HUSIX и DFSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и DFSVX
Основные характеристики
HUSIX:
0.56
DFSVX:
0.46
HUSIX:
0.93
DFSVX:
0.82
HUSIX:
1.11
DFSVX:
1.10
HUSIX:
0.98
DFSVX:
0.83
HUSIX:
2.35
DFSVX:
1.85
HUSIX:
4.63%
DFSVX:
4.82%
HUSIX:
19.41%
DFSVX:
19.27%
HUSIX:
-69.93%
DFSVX:
-66.70%
HUSIX:
-8.18%
DFSVX:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, HUSIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.05% против 8.39% соответственно.
HUSIX
-2.67%
-4.75%
1.17%
10.48%
11.19%
6.05%
DFSVX
-1.90%
-5.22%
-0.86%
8.64%
16.09%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSIX и DFSVX
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUSIX и DFSVX
HUSIX
DFSVX
Сравнение HUSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и DFSVX
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFSVX в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 0.11% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.20% | 0.71% | 1.17% | 0.61% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.50% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и DFSVX
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и DFSVX
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.73% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.