PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSIX с DFSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HUSIX returned 9.53%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HUSIX charges 1.75%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.50% соответственно.

HUSIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.93%
6 месяцев
15.00%
1 год
24.29%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.53%

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSIX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		11.93%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between HUSIX and DFSVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.90

The correlation between HUSIX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

HUSIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.15

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.11

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.93

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

12.54

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и DFSVX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSIXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-66.70%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.59%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-27.69%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.69%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-52.12%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-9.47%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.99%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и DFSVX

Текущая волатильность для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) составляет 3.58%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSIXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.26%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.34%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.53%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

21.49%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

23.90%

-0.01%

Сравнение комиссий HUSIX и DFSVX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и DFSVX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFSVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.97%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HUSIX and DFSVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to HUSIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, HUSIX dropped -69.93% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSIX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор