Сравнение HUSIX с DFSVX
HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HUSIX returned 9.83%/yr vs 11.44%/yr for DFSVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HUSIX charges 1.75%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HUSIX показывает доходность 18.98%, а DFSVX немного выше – 19.91%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.44% соответственно.
HUSIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.83%
DFSVX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам HUSIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 18.98% | 3.28% | 10.17% | 17.86% | -4.92% | 29.50% | -5.34% | 33.99% | -18.73% | 11.74% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 19.91% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between HUSIX and DFSVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between HUSIX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUSIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
HUSIX
DFSVX
Сравнение HUSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUSIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.39 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 10.88 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и DFSVX
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -66.70% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.59% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -27.69% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -27.69% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -52.12% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -9.44% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.98% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и DFSVX
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.22% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.14% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.13% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.31% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.78% | +0.01% |
Сравнение комиссий HUSIX и DFSVX
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и DFSVX
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFSVX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.52% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 0.91% | 1.08% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.19% | 0.71% | 1.17% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
HUSIX and DFSVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUSIX has higher volatility (4.47%) compared to DFSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, HUSIX dropped -69.93% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUSIX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор