Сравнение HUSIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSIX или DFSVX.
Основные характеристики
| HUSIX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.89% | 16.70% |
| Дох-ть за 1 год | 28.96% | 36.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 14.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 10.12 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 20.11% | 20.53% |
| Макс. просадка | -69.93% | -66.70% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между HUSIX и DFSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и DFSVX
С начала года, HUSIX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.46% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSIX и DFSVX
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и DFSVX
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DFSVX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 0.30% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.20% | 0.71% | 1.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.22% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и DFSVX
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и DFSVX
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 8.48% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.