Сравнение HUSIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSIX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между HUSIX и DFSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и DFSVX
Основные характеристики
HUSIX:
0.69
DFSVX:
0.72
HUSIX:
1.11
DFSVX:
1.17
HUSIX:
1.14
DFSVX:
1.14
HUSIX:
1.25
DFSVX:
1.32
HUSIX:
3.06
DFSVX:
3.21
HUSIX:
4.54%
DFSVX:
4.42%
HUSIX:
20.07%
DFSVX:
19.70%
HUSIX:
-69.93%
DFSVX:
-66.70%
HUSIX:
-3.47%
DFSVX:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, HUSIX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.51% соответственно.
HUSIX
2.32%
2.32%
5.31%
17.92%
10.74%
6.99%
DFSVX
4.08%
4.08%
5.03%
17.34%
15.06%
9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSIX и DFSVX
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUSIX и DFSVX
HUSIX
DFSVX
Сравнение HUSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и DFSVX
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFSVX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 0.11% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.20% | 0.71% | 1.17% | 0.61% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.41% | 1.47% | 1.54% | 1.34% | 1.51% | 1.96% | 1.21% | 1.05% | 0.88% | 0.79% | 1.32% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и DFSVX
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и DFSVX
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.