PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.84% соответственно.

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий HUSIX и DFSVX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

HUSIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.13

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.67

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

5.75

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между HUSIX и DFSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и DFSVX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и DFSVX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-66.70%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-15.11%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.69%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-52.12%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.89%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-9.51%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и DFSVX

Текущая волатильность для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) составляет 4.35%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.46%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.88%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

23.35%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.68%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

23.92%

-0.02%