PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с XTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с XTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%1.11%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с IJRHUSIX с DFSVXHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Сравнение комиссий HUSIX и XTR

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

HUSIX vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXXTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.05

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.53

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

6.30

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между HUSIX и XTR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и XTR

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XTR в 18.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и XTR

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и XTR.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-20.83%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-8.51%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.17%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-6.13%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.23%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и XTR

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеют волатильность 4.35% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

8.29%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

13.17%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

13.87%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

13.87%

+10.03%