PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSIX с XTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both funds - HUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Huber Funds, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Over the past 3 years, HUSIX returned 12.05%/yr vs 18.80%/yr for XTR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSIX charges 1.75%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HUSIX показывает доходность 9.42%, а XTR немного ниже – 9.12%.

HUSIX

1 день
-2.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.90%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.28%

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSIX и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		9.42%3.28%10.17%17.86%-4.92%1.11%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between HUSIX and XTR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between HUSIX and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с DFSVXHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

HUSIX vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.18

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.03

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.76

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

11.76

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.18

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и XTR

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSIXXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-20.83%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.51%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-14.35%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.23%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-5.94%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.99%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и XTR

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSIXXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.94%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

8.16%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

10.75%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

13.78%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

13.78%

+10.11%

Сравнение комиссий HUSIX и XTR

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и XTR

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XTR в 16.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.99%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSIX and XTR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSIX has higher volatility (4.25%) compared to XTR (2.94%). In terms of maximum drawdown, HUSIX dropped -69.93% vs XTR's -20.83%.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSIX и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор