Сравнение HUSIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSIX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 1.38% | 3.28% | 10.17% | 17.86% | -4.92% | 29.50% | -5.34% | 33.99% | -18.73% | 11.74% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.88% соответственно.
HUSIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 8.99%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSIX и IJR
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
HUSIX vs. IJR — Ранг доходности на риск
HUSIX
IJR
Сравнение HUSIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSIX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 5.73 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HUSIX и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и IJR
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 1.07% | 1.08% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.19% | 0.71% | 1.17% | 0.61% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и IJR
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -58.15% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -14.85% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -28.02% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -44.36% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.26% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -9.34% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.68% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и IJR
Текущая волатильность для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) составляет 4.35%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.25% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.99% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 22.66% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.51% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.91% | +0.99% |