Сравнение HUSIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSIX или IJR.
Основные характеристики
| HUSIX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.19% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 30.44% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 20.57% |
| Макс. просадка | -69.93% | -58.15% |
| Текущая просадка | -1.96% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между HUSIX и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и IJR
С начала года, HUSIX показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSIX и IJR
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUSIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и IJR
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 0.30% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.20% | 0.71% | 1.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и IJR
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и IJR
Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.