PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с HUMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с HUMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и HUMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и HUMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		2.26%7.65%13.40%10.56%-7.13%26.51%-8.19%25.70%-18.40%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у HUMDX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции HUSIX превзошли акции HUMDX по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.59% соответственно.

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%

HUMDX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.64%
С начала года
2.26%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.78%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Huber Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с DFSVXHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX
Часто сравнивают с HUMDX:
HUMDX с HULIXHUMDX с HUDIXHUMDX с NSDVXHUMDX с JMCRXHUMDX с VSIIXHUMDX с MMEYXHUMDX с ARSMX

Сравнение комиссий HUSIX и HUMDX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HUMDX в 1.40%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HUSIX vs. HUMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HUMDX
Ранг доходности на риск HUMDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c HUMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXHUMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.90

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

4.55

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. HUMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUMDX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и HUMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXHUMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между HUSIX и HUMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и HUMDX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности HUMDX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		0.75%0.76%1.02%1.14%2.01%0.95%0.66%0.00%1.16%0.61%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и HUMDX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки HUMDX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и HUMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXHUMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-50.39%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-15.19%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-25.16%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-50.39%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-7.28%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-9.00%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.17%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и HUMDX

Текущая волатильность для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) составляет 4.35%, в то время как у Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXHUMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.94%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

21.36%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.59%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.57%

+1.33%