PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с RYSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции HUSIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.66% соответственно.

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с DFSVXHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX

Сравнение комиссий HUSIX и RYSEX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
RYSEX
Royce Special Equity Fund

Доходность на риск

HUSIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

5.46

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между HUSIX и RYSEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и RYSEX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и RYSEX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и RYSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-43.25%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-10.97%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-23.03%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-32.13%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.62%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-6.39%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.32%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и RYSEX

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.54%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

9.66%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

18.14%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.43%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

17.40%

+6.50%