Сравнение HUSIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 1.38% | 3.28% | 10.17% | 17.86% | -4.92% | 29.50% | -5.34% | 33.99% | -18.73% | 11.74% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HUSIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.38% соответственно.
HUSIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 8.99%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSIX и JMCRX
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
HUSIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
HUSIX
JMCRX
Сравнение HUSIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.88 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 5.55 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HUSIX и JMCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и JMCRX
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 1.07% | 1.08% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.19% | 0.71% | 1.17% | 0.61% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и JMCRX
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -46.65% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -12.23% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -26.90% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -46.65% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.38% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -7.49% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.13% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и JMCRX
Текущая волатильность для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) составляет 4.35%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.22% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.16% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 22.35% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 20.90% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.60% | +2.30% |