PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSIX с HRTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) and HRTVX (Heartland Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HUSIX returned 9.28%/yr vs 11.76%/yr for HRTVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HUSIX charges 1.75%/yr vs 1.04%/yr for HRTVX.

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.28% против 11.76% соответственно.

HUSIX

1 день
-2.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.90%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.28%

HRTVX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.53%
С начала года
18.62%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.34%
3 года*
21.71%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		9.42%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
HRTVX
Heartland Value Fund		18.62%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Correlation

The correlation between HUSIX and HRTVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.87

The correlation between HUSIX and HRTVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с DFSVXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с USVMHRTVX с XMVM

Доходность на риск

HUSIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXHRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.37

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.41

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.19

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

14.45

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и HRTVX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и HRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-61.68%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.50%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-23.17%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-23.17%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-46.31%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.33%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-9.04%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.75%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и HRTVX

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 4.25% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.43%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.74%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

16.88%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.50%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

21.04%

+2.85%

Сравнение комиссий HUSIX и HRTVX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и HRTVX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HRTVX в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.83%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.99%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HUSIX and HRTVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTVX has higher volatility (4.43%) compared to HUSIX (4.25%). In terms of maximum drawdown, HUSIX dropped -69.93% vs HRTVX's -61.68%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSIX и HRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор