PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSIX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSIX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Aegis Value Fund (AVALX).

HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSIX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.99% против 21.84% соответственно.

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с DFSVXHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий HUSIX и AVALX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
AVALX
Aegis Value Fund

Доходность на риск

HUSIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSIXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.51

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

4.14

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.63

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

5.65

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

27.42

-23.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSIX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSIXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.51

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.13

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.28

Корреляция

Корреляция между HUSIX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и AVALX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и AVALX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSIXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-73.72%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-13.02%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-32.00%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-48.34%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-3.79%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-11.01%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.68%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и AVALX

Текущая волатильность для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) составляет 4.35%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSIXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.37%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

21.22%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.62%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.33%

+1.57%