PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с XPAY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 18.82% for XPAY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 9.25%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
-1.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
7.76%
С начала года
9.25%
1 год
18.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и XPAY

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		9.25%12.61%

Correlation

The correlation between HUMN and XPAY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between HUMN and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и XPAY

Секторы
HUMN
XPAY

Промышленность

38.4%
7.8%

Технологии

26.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%
9.9%

Финансовые услуги

3.6%
11.1%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

HUMN
38.4%
XPAY
7.8%

Технологии

HUMN
26.6%
XPAY
39.0%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
XPAY
9.9%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
XPAY
11.1%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
XPAY
1.7%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
XPAY
10.6%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

XPAY
4.5%

Энергетика

HUMN

-

XPAY
3.1%

Здравоохранение

HUMN

-

XPAY
8.3%

Недвижимость

HUMN

-

XPAY
1.8%

Коммунальные услуги

HUMN

-

XPAY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с QQQI

Доходность на риск

HUMN vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.52

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.11

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.03

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

8.78

-6.27

HUMN vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и XPAY

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-18.20%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-9.34%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-2.09%

-20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.34%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.15%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и XPAY

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

3.46%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

9.87%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

12.45%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

16.62%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

16.62%

+16.76%

Сравнение комиссий HUMN и XPAY

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и XPAY

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XPAY в 21.17%

ПозицияTTM20252024
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.17%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and XPAY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to XPAY (3.46%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs 18.82% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

XPAY has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 0.72% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор