PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с XDTE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 18.41% for XDTE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 8.17%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
6.39%
С начала года
8.17%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и XDTE

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.17%12.82%

Correlation

The correlation between HUMN and XDTE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between HUMN and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и XDTE

Секторы
HUMN
XDTE

Промышленность

38.4%
7.8%

Технологии

26.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%
9.9%

Финансовые услуги

3.6%
11.1%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

HUMN
38.4%
XDTE
7.8%

Технологии

HUMN
26.6%
XDTE
39.0%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
XDTE
9.9%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
XDTE
11.1%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
XDTE
1.7%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
XDTE
10.6%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

XDTE
4.5%

Энергетика

HUMN

-

XDTE
3.1%

Здравоохранение

HUMN

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

HUMN

-

XDTE
1.8%

Коммунальные услуги

HUMN

-

XDTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

HUMN vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.59

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.16

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.41

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

10.34

-7.84

HUMN vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и XDTE

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-19.09%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-7.68%

-14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-1.47%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.27%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

1.78%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и XDTE

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

3.28%

+12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

9.25%

+19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

11.67%

+22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

13.86%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

13.86%

+19.52%

Сравнение комиссий HUMN и XDTE

HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и XDTE

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XDTE в 32.88%

ПозицияTTM20252024
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.88%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and XDTE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to XDTE (3.28%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs 18.41% for XDTE. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 32.88%, compared with 0.72% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор