PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с XDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.36%.

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.14%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и XDTE

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.36%12.20%

Correlation

The correlation between HUMN and XDTE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов HUMN и XDTE

Секторы
HUMN
XDTE

Промышленность

34.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

26.4%
10.1%

Технологии

23.1%
35.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
11.2%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

HUMN
34.5%
XDTE
8.3%

Потребительский циклический сектор

HUMN
26.4%
XDTE
10.1%

Технологии

HUMN
23.1%
XDTE
35.6%

Сырьевые материалы

HUMN
2.2%
XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
XDTE
11.2%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
XDTE
11.8%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

XDTE
4.9%

Энергетика

HUMN

-

XDTE
3.5%

Здравоохранение

HUMN

-

XDTE
8.5%

Недвижимость

HUMN

-

XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

HUMN

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

HUMN vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.15

+0.34

Просадки

Сравнение просадок HUMN и XDTE

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-19.09%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-2.91%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.31%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и XDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

11.30%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

13.93%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

13.93%

+16.33%

Сравнение комиссий HUMN и XDTE

HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и XDTE

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XDTE в 33.78%

ПозицияTTM20252024
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.78%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and XDTE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.78%, compared with 0.61% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор