PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с QDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 10.39%.

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-4.88%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.51%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и QDTE

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		10.39%15.42%

Correlation

The correlation between HUMN and QDTE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов HUMN и QDTE

Секторы
HUMN
QDTE

Промышленность

34.5%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%

-

Технологии

23.1%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
34.5%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

HUMN
26.4%
QDTE

-

Технологии

HUMN
23.1%
QDTE

-

Сырьевые материалы

HUMN
2.2%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
QDTE

-

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
QDTE
5.4%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

QDTE

-

Энергетика

HUMN

-

QDTE

-

Здравоохранение

HUMN

-

QDTE

-

Недвижимость

HUMN

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

HUMN vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HUMN и QDTE

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-22.86%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-5.46%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.14%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

15.63%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

18.70%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

18.70%

+11.56%

Сравнение комиссий HUMN и QDTE

HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и QDTE

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QDTE в 44.96%

ПозицияTTM20252024
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.96%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and QDTE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.96%, compared with 0.61% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор