PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с MAGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 26.01% for MAGX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -4.18%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-3.78%
1 месяц
6.35%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
-4.18%
1 год
26.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и MAGX

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-4.18%42.15%

Correlation

The correlation between HUMN and MAGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between HUMN and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и MAGX

Секторы
HUMN
MAGX

Промышленность

38.4%

-

Технологии

26.6%

-

Потребительский циклический сектор

17.4%

-

Финансовые услуги

3.6%
37.2%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
MAGX

-

Технологии

HUMN
26.6%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
MAGX

-

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
MAGX
37.2%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
MAGX

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

MAGX

-

Энергетика

HUMN

-

MAGX

-

Здравоохранение

HUMN

-

MAGX

-

Недвижимость

HUMN

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

HUMN vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.61

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.08

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.70

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

1.96

+0.54

HUMN vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и MAGX

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-54.19%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-37.24%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-12.66%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-13.84%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

13.29%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и MAGX

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 15.86% и 15.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

15.91%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

33.66%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

42.95%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

53.65%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

53.65%

-20.27%

Сравнение комиссий HUMN и MAGX

HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и MAGX

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MAGX в 2.14%

ПозицияTTM20252024
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.14%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and MAGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.91%) compared to HUMN (15.86%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 26.01% vs 19.31% for HUMN. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 26.01% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.72% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор