PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HUMN is actively managed, while QQQ is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 14.92%.

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и QQQ

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%12.74%

Correlation

The correlation between HUMN and QQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов HUMN и QQQ

Секторы
HUMN
QQQ

Промышленность

34.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

26.4%
12.3%

Технологии

23.1%
53.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
15.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

HUMN
34.5%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

HUMN
26.4%
QQQ
12.3%

Технологии

HUMN
23.1%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

HUMN
2.2%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

QQQ
7.7%

Энергетика

HUMN

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

HUMN

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

HUMN

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

HUMN

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HUMN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.40

+1.09

Просадки

Сравнение просадок HUMN и QQQ

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-82.97%

+62.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-5.51%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-32.78%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

16.69%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

22.47%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

22.34%

+7.92%

Сравнение комиссий HUMN и QQQ

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и QQQ

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and QQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.40% for QQQ.

HUMN is categorized as Robotics, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор