Сравнение HUG.TO с VALT-U.TO
HUG.TO (Global X Gold ETF) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. HUG.TO is passively managed, while VALT-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, HUG.TO returned 14.36%/yr vs 19.50%/yr for VALT-U.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и VALT-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUG.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.25%.
HUG.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -14.06%
- С начала года
- -8.80%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 8.80%
VALT-U.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.68%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -5.25%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUG.TO и VALT-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | -8.80% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -3.04% |
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -5.25% | 57.87% | 36.96% | 10.73% | 5.35% | -0.94% |
Correlation
The correlation between HUG.TO and VALT-U.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, HUG.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUG.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
VALT-U.TO
Сравнение HUG.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUG.TO | VALT-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.63 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и VALT-U.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и VALT-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUG.TO | VALT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -36.84% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -36.84% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -36.84% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -36.84% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -36.84% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.36% | -5.83% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 15.62% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и VALT-U.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | VALT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.20% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 38.76% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 41.34% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 23.10% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.46% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и VALT-U.TO
Ни HUG.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUG.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and CI.
Подберите оптимальное распределение для HUG.TO и VALT-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор