Сравнение HUG.TO с HXS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).
HUG.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и HXS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 9.26% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | -4.52% | 10.34% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | -2.71% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 11.49% против 14.41% соответственно.
HUG.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.49%
HXS.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и HXS.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
HXS.TO
Сравнение HUG.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.76 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.14 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.10 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.08 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.76 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.91 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и HXS.TO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и HXS.TO
Ни HUG.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и HXS.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и HXS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -27.42% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -12.44% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -22.63% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | -27.42% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.67% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -3.57% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.35% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и HXS.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.13% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 9.54% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 18.59% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.14% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.52% | -0.14% |