Сравнение HUC.TO с ROBO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 7.60%/yr vs 12.88%/yr for ROBO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и ROBO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUC.TO торгуется в CAD, в то время как ROBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.88% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 7.60%
ROBO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -7.04%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 30.77% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 15.03% | 18.07% | 7.08% | 20.80% | -29.73% | 15.29% | 41.81% | 24.17% | -14.27% | 34.49% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and ROBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between HUC.TO and ROBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. ROBO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
ROBO
Сравнение HUC.TO c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUC.TO | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.87 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 6.27 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и ROBO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки ROBO в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.50% | -38.47% | -50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -16.15% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -28.62% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -38.47% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -38.47% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.72% | -12.67% | -43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.75% | -9.51% | -43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 4.81% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и ROBO
Текущая волатильность для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) составляет 5.57%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.71% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 22.38% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 26.33% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 24.85% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 24.10% | +4.84% |
Сравнение комиссий HUC.TO и ROBO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и ROBO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.38% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and ROBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROBO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROBO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Oil & Gas, while ROBO is Robotics. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.95% for ROBO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор