Сравнение HUC.TO с ZCOM.NEO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) are both Commodities funds - HUC.TO tracks the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER while ZCOM.NEO tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.30%/yr for ZCOM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 45.00%, что значительно выше, чем у ZCOM.NEO с доходностью 28.30%.
HUC.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 45.00%
- 6 месяцев
- 41.59%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.61%
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUC.TO и ZCOM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 45.00% | -4.84% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and ZCOM.NEO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. ZCOM.NEO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
ZCOM.NEO
Сравнение HUC.TO c ZCOM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | ZCOM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.76 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и ZCOM.NEO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки ZCOM.NEO в -5.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и ZCOM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -5.97% | -71.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.96% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.61% | -1.72% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 21.06% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 21.06% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 21.06% | +7.98% |
Сравнение комиссий HUC.TO и ZCOM.NEO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ZCOM.NEO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и ZCOM.NEO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and ZCOM.NEO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.30% for ZCOM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и ZCOM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор