Сравнение HUC.TO с HXS.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 8.13% против 16.01% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and HXS.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between HUC.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUC.TO и HXS.TO
Секторы
HUC.TO
HXS.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HUC.TO
HXS.TO
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
HXS.TO
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
HXS.TO
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
HXS.TO
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
HXS.TO
Энергетика
HUC.TO
-
HXS.TO
Финансовые услуги
HUC.TO
-
HXS.TO
Здравоохранение
HUC.TO
-
HXS.TO
Промышленность
HUC.TO
-
HXS.TO
Технологии
HUC.TO
-
HXS.TO
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
HXS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
HXS.TO
Сравнение HUC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.42 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 12.97 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.53 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и HXS.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -27.42% | -49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -8.74% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -18.98% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -22.63% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -27.42% | -34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -3.54% | -31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.30% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и HXS.TO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 3.21% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 8.84% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 11.84% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 15.13% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 16.52% | +12.52% |
Сравнение комиссий HUC.TO и HXS.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и HXS.TO
Ни HUC.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and HXS.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while HXS.TO is S&P 500. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.10% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор