PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUC.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 8.13% против 16.01% соответственно.


HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и HXS.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF
42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between HUC.TO and HXS.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.09

The correlation between HUC.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUC.TO и HXS.TO


Секторы
HUC.TO
HXS.TO

Недвижимость

18.4%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
HXS.TO
1.9%

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

HXS.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

HXS.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

HXS.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

HXS.TO
4.9%

Энергетика

HUC.TO

-

HXS.TO
3.5%

Финансовые услуги

HUC.TO

-

HXS.TO
11.8%

Здравоохранение

HUC.TO

-

HXS.TO
8.5%

Промышленность

HUC.TO

-

HXS.TO
8.3%

Технологии

HUC.TO

-

HXS.TO
35.6%

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

HXS.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Crude Oil ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HUC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUC.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.42

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

12.97

-8.38

HUC.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUC.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.53

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.02

-0.89

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HXS.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUC.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-27.42%

-49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-8.74%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-18.98%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-22.63%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-27.42%

-34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

0.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-3.54%

-31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.30%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и HXS.TO

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUC.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

3.21%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

8.84%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

11.84%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

15.13%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

16.52%

+12.52%

Сравнение комиссий HUC.TO и HXS.TO

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и HXS.TO

Ни HUC.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HUC.TO and HXS.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while HXS.TO is S&P 500. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор