График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Global X Crude Oil ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HUC.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) показал доход в 28.46% с начала года и 11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUC.TO составила 9.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Global X Crude Oil ETF
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 14.50%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 9.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2009 г. с доходностью +336.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HUC.TO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 29 окт. 2009 г. с доходностью +306.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.26% | 2.69% | 14.50% | 28.46% | |||||||||
| 2025 | 0.05% | -2.63% | 1.76% | -16.18% | 3.67% | 7.56% | 4.89% | -3.33% | -1.18% | -1.94% | -2.89% | -2.30% | -13.63% |
| 2024 | 4.16% | 0.86% | 6.42% | 0.09% | -3.10% | 4.84% | -4.49% | -1.46% | -2.78% | 1.81% | -1.68% | 3.00% | 7.23% |
| 2023 | -0.72% | -2.57% | -1.39% | 0.76% | -8.86% | 5.49% | 9.64% | 2.85% | 3.14% | -1.25% | -5.31% | -3.35% | -2.89% |
| 2022 | 11.54% | 4.96% | 9.29% | 3.18% | 9.62% | -6.05% | 0.54% | -5.38% | -11.13% | 6.98% | 3.11% | -0.43% | 26.25% |
| 2021 | 4.31% | 14.98% | -0.72% | 6.84% | 5.95% | 7.89% | 1.52% | -3.12% | 7.31% | 5.00% | -12.02% | 11.29% | 57.81% |
Метрики бенчмарка
Global X Crude Oil ETF: годовая альфа составляет 19.84%, бета — 0.40, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 26.06.2009.
- Этот ETF участвовал в 24.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -29.98%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.84%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.34%
- Участие в снижении
- -29.98%
Комиссия
Комиссия HUC.TO составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUC.TO имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUC.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.22 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HUC.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global X Crude Oil ETF показал максимальную просадку в 76.99%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global X Crude Oil ETF составляет 13.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.99% | 3 мая 2011 г. | 2256 | 28 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -21.63% | 5 мая 2010 г. | 14 | 25 мая 2010 г. | 173 | 1 февр. 2011 г. | 187 |
| -15.41% | 13 янв. 2010 г. | 18 | 5 февр. 2010 г. | 41 | 7 апр. 2010 г. | 59 |
| -11.83% | 2 июл. 2009 г. | 4 | 14 июл. 2009 г. | 6 | 24 июл. 2009 г. | 10 |
| -11.73% | 10 авг. 2009 г. | 23 | 25 сент. 2009 г. | 11 | 15 окт. 2009 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...