Сравнение HUC.TO с CCOM.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both Commodities funds - HUC.TO tracks the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER while CCOM.TO tracks the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUC.TO returned 12.31%/yr vs 6.60%/yr for CCOM.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.73%/yr for CCOM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и CCOM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 45.00%, что значительно выше, чем у CCOM.TO с доходностью 14.12%.
HUC.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 45.00%
- 6 месяцев
- 41.59%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.61%
CCOM.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUC.TO и CCOM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 45.00% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 11.12% |
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 14.12% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and CCOM.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
CCOM.TO
Сравнение HUC.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | CCOM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.75 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 14.22 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.82 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и CCOM.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и CCOM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -9.79% | -67.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -4.45% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -8.18% | -15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.45% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.61% | -2.96% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 1.48% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и CCOM.TO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 4.71% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 8.36% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 10.02% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 8.42% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 8.42% | +20.62% |
Сравнение комиссий HUC.TO и CCOM.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CCOM.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и CCOM.TO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.35% | 3.48% | 6.99% | 4.21% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and CCOM.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCOM.TO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCOM.TO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index. They also come from different issuers: Global X and CI. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.73% for CCOM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и CCOM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор