Сравнение HUC.TO с XBM.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 19.60%/yr for XBM.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for XBM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и XBM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у XBM.TO с доходностью 37.13%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям XBM.TO по среднегодовой доходности: 8.13% против 19.60% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
XBM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 17.57%
- С начала года
- 37.13%
- 6 месяцев
- 44.82%
- 1 год
- 114.99%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и XBM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 37.13% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.69% | 32.04% | 31.54% | 9.93% | -22.39% | 32.45% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and XBM.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between HUC.TO and XBM.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUC.TO и XBM.TO
Секторы
HUC.TO
XBM.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HUC.TO
XBM.TO
-
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
XBM.TO
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Энергетика
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Финансовые услуги
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Здравоохранение
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Промышленность
HUC.TO
-
XBM.TO
Технологии
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
XBM.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
XBM.TO
Сравнение HUC.TO c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | XBM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.84 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 18.72 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.25 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и XBM.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки XBM.TO в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и XBM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -67.40% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -23.88% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -37.45% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -40.57% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -57.24% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.12% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -25.79% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 6.17% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и XBM.TO
Текущая волатильность для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) составляет 11.36%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 13.10% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 29.71% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 35.64% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 33.06% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 32.65% | -3.61% |
Сравнение комиссий HUC.TO и XBM.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XBM.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и XBM.TO
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.63% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.81% | 3.71% | 3.43% | 1.63% | 2.42% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and XBM.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while XBM.TO is Energy Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.60% for XBM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и XBM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор