PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с HUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с HUN.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) are both Commodities funds from Global X - HUC.TO tracks the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER while HUN.TO tracks the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.61%/yr vs 6.09%/yr for HUN.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 1.40%/yr for HUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и HUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Natural Gas ETF (HUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 45.00%, что значительно выше, чем у HUN.TO с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции HUC.TO превзошли акции HUN.TO по среднегодовой доходности: 8.61% против 6.09% соответственно.

HUC.TO

1 день
1.46%
1 месяц
-1.28%
С начала года
45.00%
6 месяцев
41.59%
1 год
40.27%
3 года*
12.31%
5 лет*
13.32%
10 лет*
8.61%

HUN.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
6.04%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и HUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		45.00%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-4.38%-5.60%10.19%-39.99%52.18%67.65%8.69%-11.59%50.53%-24.03%

Correlation

The correlation between HUC.TO and HUN.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.09

The correlation between HUC.TO and HUN.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

Global X Natural Gas ETF

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с PPAHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CCOM.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с CBIL.TOHUN.TO с CHPS.TOHUN.TO с HSAV.TO

Доходность на риск

HUC.TO vs. HUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c HUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Natural Gas ETF (HUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOHUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.54

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.61

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.65

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-1.00

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. HUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа HUN.TO равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и HUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOHUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.54

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и HUN.TO

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки HUN.TO в -85.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOHUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-85.33%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-25.56%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-38.11%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-68.00%

+37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-68.00%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-66.12%

+63.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-64.23%

+29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

16.51%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и HUN.TO

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOHUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.11%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

23.03%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

30.45%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

41.16%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

34.86%

-5.82%

Сравнение комиссий HUC.TO и HUN.TO

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HUN.TO в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и HUN.TO

Ни HUC.TO, ни HUN.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and HUN.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUC.TO is cheaper at 1.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUC.TO is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HUN.TO tracks Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 1.40% for HUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор