Сравнение HUC.TO с PPA
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.61%/yr vs 18.23%/yr for PPA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и PPA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUC.TO торгуется в CAD, в то время как PPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 45.00%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.61% против 18.23% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 45.00%
- 6 месяцев
- 41.59%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.61%
PPA
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 45.00% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.92% | 30.86% | 36.05% | 15.80% | 17.33% | 6.12% | -1.24% | 32.76% | 0.33% | 21.82% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and PPA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between HUC.TO and PPA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUC.TO и PPA
Секторы
HUC.TO
PPA
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HUC.TO
PPA
-
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
PPA
-
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
PPA
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
PPA
-
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
PPA
-
Энергетика
HUC.TO
-
PPA
-
Финансовые услуги
HUC.TO
-
PPA
-
Здравоохранение
HUC.TO
-
PPA
-
Промышленность
HUC.TO
-
PPA
Технологии
HUC.TO
-
PPA
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
PPA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. PPA — Ранг доходности на риск
HUC.TO
PPA
Сравнение HUC.TO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.34 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.03 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.27 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.05 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и PPA
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки PPA в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -38.66% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -12.13% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -15.56% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -15.56% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -38.66% | -22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -6.90% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.61% | -4.38% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 4.69% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и PPA
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 6.63% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 15.64% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 18.79% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 16.84% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 19.02% | +10.02% |
Сравнение комиссий HUC.TO и PPA
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и PPA
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and PPA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while PPA is Aerospace & Defense. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор