PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с IXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 8.81%/yr for IXJ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUC.TO торгуется в CAD, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.81% соответственно.

HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

IXJ

1 день
3.14%
1 месяц
5.17%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.57%
1 год
13.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.04%9.71%9.19%1.34%1.84%18.52%10.84%17.17%11.55%12.77%

Correlation

The correlation between HUC.TO and IXJ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between HUC.TO and IXJ has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов HUC.TO и IXJ

Секторы
HUC.TO
IXJ

Недвижимость

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

98.9%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
IXJ

-

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

IXJ
0.5%

Энергетика

HUC.TO

-

IXJ

-

Финансовые услуги

HUC.TO

-

IXJ

-

Здравоохранение

HUC.TO

-

IXJ
98.9%

Промышленность

HUC.TO

-

IXJ

-

Технологии

HUC.TO

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

HUC.TO vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.95

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.50

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.29

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

3.18

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.95

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.89

-0.76

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и IXJ

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки IXJ в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-20.72%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-10.84%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-15.39%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-15.39%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-20.72%

-40.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.04%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-4.12%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

4.40%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и IXJ

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

4.72%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

10.74%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

14.78%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

13.17%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

14.62%

+14.42%

Сравнение комиссий HUC.TO и IXJ

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и IXJ

HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.43%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and IXJ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while IXJ is Health & Biotech Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.46% for IXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор