PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUC.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 45.00%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.71% соответственно.


HUC.TO

1 день
1.46%
1 месяц
-1.28%
С начала года
45.00%
6 месяцев
41.59%
1 год
40.27%
3 года*
12.31%
5 лет*
13.32%
10 лет*
8.61%

HXT.TO

1 день
-0.87%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.03%
6 месяцев
12.04%
1 год
31.51%
3 года*
22.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и HXT.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF
45.00%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF
10.03%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Correlation

The correlation between HUC.TO and HXT.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.30

The correlation between HUC.TO and HXT.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUC.TO и HXT.TO


Секторы
HUC.TO
HXT.TO

Недвижимость

18.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

12.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

15.9%

Финансовые услуги

-

37.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
HXT.TO
0.5%

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

HXT.TO
12.6%

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

HXT.TO
2.4%

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

HXT.TO
3.9%

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

HXT.TO
3.6%

Энергетика

HUC.TO

-

HXT.TO
15.9%

Финансовые услуги

HUC.TO

-

HXT.TO
37.3%

Здравоохранение

HUC.TO

-

HXT.TO

-

Промышленность

HUC.TO

-

HXT.TO
8.9%

Технологии

HUC.TO

-

HXT.TO
12.0%

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

HXT.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Crude Oil ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HUC.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина

HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUC.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.11

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

19.10

-14.16

HUC.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUC.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.70

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.14

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.70

-0.56

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HXT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUC.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-35.48%

-41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-7.71%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-12.36%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-16.33%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-35.48%

-26.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.87%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-4.66%

-29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

1.65%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и HXT.TO

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUC.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

3.25%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

9.32%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

11.71%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

12.76%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

15.17%

+13.87%

Сравнение комиссий HUC.TO и HXT.TO

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и HXT.TO

Ни HUC.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HUC.TO and HXT.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while HXT.TO is Canada Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.07% for HXT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор