Сравнение HUC.TO с HXT.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.61%/yr vs 12.71%/yr for HXT.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и HXT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 45.00%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.71% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 45.00%
- 6 месяцев
- 41.59%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.61%
HXT.TO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и HXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 45.00% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 10.03% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.36% | 22.18% | -7.89% | 9.77% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and HXT.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between HUC.TO and HXT.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUC.TO и HXT.TO
Секторы
HUC.TO
HXT.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HUC.TO
HXT.TO
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
HXT.TO
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
HXT.TO
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
HXT.TO
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
HXT.TO
Энергетика
HUC.TO
-
HXT.TO
Финансовые услуги
HUC.TO
-
HXT.TO
Здравоохранение
HUC.TO
-
HXT.TO
-
Промышленность
HUC.TO
-
HXT.TO
Технологии
HUC.TO
-
HXT.TO
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
HXT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
HXT.TO
Сравнение HUC.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | HXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.11 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 19.10 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.70 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.70 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и HXT.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -35.48% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -7.71% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -12.36% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -16.33% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -35.48% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.87% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.61% | -4.66% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 1.65% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и HXT.TO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 3.25% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 9.32% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 11.71% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 12.76% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 15.17% | +13.87% |
Сравнение комиссий HUC.TO и HXT.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и HXT.TO
Ни HUC.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and HXT.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while HXT.TO is Canada Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.07% for HXT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор