PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с COW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с COW.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.61%/yr vs 8.59%/yr for COW.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.72%/yr for COW.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и COW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 45.00%, что значительно выше, чем у COW.TO с доходностью 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUC.TO имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции COW.TO немного отстают с 8.59%.

HUC.TO

1 день
1.46%
1 месяц
-1.28%
С начала года
45.00%
6 месяцев
41.59%
1 год
40.27%
3 года*
12.31%
5 лет*
13.32%
10 лет*
8.61%

COW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-2.01%
С начала года
15.84%
6 месяцев
13.53%
1 год
9.79%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.24%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и COW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		45.00%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.84%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%

Correlation

The correlation between HUC.TO and COW.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.20

Сравнение распределения секторов HUC.TO и COW.TO

Секторы
HUC.TO
COW.TO

Недвижимость

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

27.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

42.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
COW.TO

-

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

COW.TO
27.4%

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

COW.TO

-

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

COW.TO
1.7%

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

COW.TO
42.3%

Энергетика

HUC.TO

-

COW.TO

-

Финансовые услуги

HUC.TO

-

COW.TO
0.5%

Здравоохранение

HUC.TO

-

COW.TO

-

Промышленность

HUC.TO

-

COW.TO
28.0%

Технологии

HUC.TO

-

COW.TO

-

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

COW.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

iShares Global Agriculture Index ETF

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с PPAHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

HUC.TO vs. COW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c COW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOCOW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.63

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.03

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.94

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

1.94

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. COW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа COW.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и COW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOCOW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.63

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и COW.TO

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки COW.TO в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и COW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOCOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-55.00%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-10.51%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-14.51%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-29.82%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-36.62%

-24.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-7.17%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-13.94%

-20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

5.06%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и COW.TO

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOCOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

3.85%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

12.44%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

15.68%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

18.87%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

19.30%

+9.74%

Сравнение комиссий HUC.TO и COW.TO

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COW.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и COW.TO

HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.07%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and COW.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COW.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COW.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while COW.TO is Large Cap Blend Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.72% for COW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и COW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор