Сравнение HUC.TO с HACK
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 16.26%/yr for HACK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и HACK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUC.TO торгуется в CAD, в то время как HACK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HACK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 22.97%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 8.13% против 16.26% соответственно.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 36.93%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
HACK
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 19.67%
- С начала года
- 22.97%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам HUC.TO и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 22.97% | 3.02% | 34.10% | 34.41% | -23.04% | 6.06% | 39.12% | 17.32% | 15.65% | 12.06% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and HACK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.04 |
The correlation between HUC.TO and HACK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUC.TO и HACK
Секторы
HUC.TO
HACK
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HUC.TO
HACK
-
Сырьевые материалы
HUC.TO
-
HACK
-
Коммуникационные услуги
HUC.TO
-
HACK
-
Потребительский циклический сектор
HUC.TO
-
HACK
-
Потребительский защитный сектор
HUC.TO
-
HACK
-
Энергетика
HUC.TO
-
HACK
-
Финансовые услуги
HUC.TO
-
HACK
Здравоохранение
HUC.TO
-
HACK
-
Промышленность
HUC.TO
-
HACK
Технологии
HUC.TO
-
HACK
Коммунальные услуги
HUC.TO
-
HACK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. HACK — Ранг доходности на риск
HUC.TO
HACK
Сравнение HUC.TO c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.81 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 1.88 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.71 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и HACK
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HACK в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -35.93% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -22.40% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -22.40% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -33.20% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | -33.20% | -28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.00% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -9.90% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 9.59% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и HACK
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеют волатильность 11.36% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 11.58% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 21.90% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 25.63% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 22.83% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 22.00% | +7.04% |
Сравнение комиссий HUC.TO и HACK
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и HACK
HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and HACK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while HACK is Technology Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: Global X and ETFMG. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.60% for HACK.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор