PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с ESGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUC.TO returned 12.86%/yr vs 11.17%/yr for ESGD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUC.TO торгуется в CAD, в то время как ESGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 10.60%.

HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

ESGD

1 день
0.83%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.59%
1 год
22.63%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		10.60%23.69%12.88%15.92%-9.13%10.78%6.37%17.07%-5.98%17.14%

Correlation

The correlation between HUC.TO and ESGD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.06

The correlation between HUC.TO and ESGD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUC.TO и ESGD

Секторы
HUC.TO
ESGD

Недвижимость

18.4%
2.0%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

26.4%

Здравоохранение

-

10.3%

Промышленность

-

19.2%

Технологии

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
ESGD
2.0%

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

ESGD
4.6%

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

ESGD
4.0%

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

ESGD
7.6%

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

ESGD
6.4%

Энергетика

HUC.TO

-

ESGD
3.9%

Финансовые услуги

HUC.TO

-

ESGD
26.4%

Здравоохранение

HUC.TO

-

ESGD
10.3%

Промышленность

HUC.TO

-

ESGD
19.2%

Технологии

HUC.TO

-

ESGD
11.7%

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

HUC.TO vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.60

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.29

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.01

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

7.81

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.60

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и ESGD

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки ESGD в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-28.05%

-48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.33%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-14.23%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-24.07%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

0.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-4.12%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.90%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и ESGD

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

4.59%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

11.92%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

14.24%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

13.76%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

14.54%

+14.50%

Сравнение комиссий HUC.TO и ESGD

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и ESGD

HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and ESGD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.20% for ESGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор