Сравнение HUBS с MUFG
HUBS (HubSpot, Inc.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while MUFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 18.66%/yr for MUFG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 14.57% против 18.66% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
MUFG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 27.11%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- 33.15%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам HUBS и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27.11% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between HUBS and MUFG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between HUBS and MUFG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
MUFG:
$225.50B
HUBS:
$1.91
MUFG:
¥214.15
HUBS:
98.67
MUFG:
15.08
HUBS:
0.11
MUFG:
0.55
HUBS:
3.00
MUFG:
2.78
HUBS:
4.95
MUFG:
1.61
HUBS:
$3.30B
MUFG:
¥13.21T
HUBS:
$2.76B
MUFG:
¥7.24T
HUBS:
$196.96M
MUFG:
¥3.34T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. MUFG — Ранг доходности на риск
HUBS
MUFG
Сравнение HUBS c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.85 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 7.98 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и MUFG
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -76.75% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -17.28% | -50.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -26.56% | -51.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -32.81% | -46.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -57.62% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | 0.00% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -43.53% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 6.16% | +34.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и MUFG
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 5.88% | +21.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 18.89% | +36.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 25.81% | +37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 29.04% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 27.85% | +23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и MUFG
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.12% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и MUFG
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and MUFG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to MUFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs MUFG's -76.75%.
MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор