Сравнение HUBB с AYI
HUBB (Hubbell Incorporated) and AYI (Acuity Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HUBB returned 18.87%/yr vs 2.35%/yr for AYI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBB и AYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBB показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у AYI с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции HUBB превзошли акции AYI по среднегодовой доходности: 18.87% против 2.35% соответственно.
HUBB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 18.87%
AYI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам HUBB и AYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 9.89% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
AYI Acuity Brands, Inc. | -14.34% | 23.53% | 42.95% | 24.06% | -21.55% | 75.42% | -11.79% | 20.54% | -34.44% | -23.55% |
Correlation
The correlation between HUBB and AYI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between HUBB and AYI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUBB:
$25.87B
AYI:
$9.66B
HUBB:
$16.89
AYI:
$13.65
HUBB:
28.72
AYI:
22.57
HUBB:
1.20
AYI:
1.82
HUBB:
4.34
AYI:
2.11
HUBB:
6.85
AYI:
3.40
HUBB:
$6.00B
AYI:
$4.59B
HUBB:
$2.13B
AYI:
$2.24B
HUBB:
$1.44B
AYI:
$700.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBB vs. AYI — Ранг доходности на риск
HUBB
AYI
Сравнение HUBB c AYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBB | AYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.55 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 1.20 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBB | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HUBB и AYI
Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AYI в -74.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBB | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -74.22% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -31.52% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -33.72% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -34.64% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -74.22% | +32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -18.12% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -23.16% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 14.34% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBB и AYI
Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 7.18%, в то время как у Acuity Brands, Inc. (AYI) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBB | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 8.21% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 25.83% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 31.88% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 31.70% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 36.84% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBB и AYI
Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности AYI в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.24% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBB и AYI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Acuity Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBB и AYI
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.40M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.80M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
HUBB and AYI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYI has higher volatility (8.21%) compared to HUBB (7.18%). In terms of maximum drawdown, HUBB dropped -41.63% vs AYI's -74.22%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBB и AYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор