PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HUBB с AYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUBB и AYI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и AYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
413.45%
29.88%
HUBB
AYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

1.17

AYI:

1.73

Коэф-т Сортино

HUBB:

1.62

AYI:

2.62

Коэф-т Омега

HUBB:

1.22

AYI:

1.33

Коэф-т Кальмара

HUBB:

2.17

AYI:

1.91

Коэф-т Мартина

HUBB:

4.99

AYI:

8.01

Индекс Язвы

HUBB:

6.92%

AYI:

6.20%

Дневная вол-ть

HUBB:

29.53%

AYI:

28.64%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

AYI:

-74.22%

Текущая просадка

HUBB:

-9.34%

AYI:

-9.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$23.59B

AYI:

$9.69B

EPS

HUBB:

$13.89

AYI:

$13.45

Цена/прибыль

HUBB:

31.64

AYI:

23.26

PEG коэффициент

HUBB:

2.36

AYI:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.64B

AYI:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.92B

AYI:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.25B

AYI:

$488.20M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у AYI с доходностью 48.12%.


HUBB

С начала года

31.38%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

13.77%

1 год

33.15%

5 лет

25.93%

10 лет

N/A

AYI

С начала года

48.12%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

26.94%

1 год

50.61%

5 лет

17.70%

10 лет

8.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HUBB c AYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.171.73
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.622.62
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.33
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.171.91
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.998.01
HUBB
AYI

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AYI равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и AYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
1.73
HUBB
AYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и AYI

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности AYI в 0.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HUBB
Hubbell Incorporated
1.17%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%0.00%
AYI
Acuity Brands, Inc.
0.20%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и AYI

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AYI в -74.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.34%
-9.22%
HUBB
AYI

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и AYI

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Acuity Brands, Inc. (AYI) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.16%
6.50%
HUBB
AYI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и AYI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Acuity Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab