PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с AYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с AYI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или AYI.

Корреляция

Корреляция между HUBB и AYI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и AYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.45%
4.32%
HUBB
AYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

AYI:

-0.14

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

AYI:

0.03

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

AYI:

1.00

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

AYI:

-0.14

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

AYI:

-0.40

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

AYI:

11.43%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

AYI:

33.04%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

AYI:

-74.22%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

AYI:

-27.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

AYI:

$7.50B

EPS

HUBB:

$14.36

AYI:

$13.19

Коэффициент P/E

HUBB:

25.06

AYI:

18.41

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

AYI:

1.34

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

AYI:

1.90

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

AYI:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

AYI:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

AYI:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

AYI:

$620.90M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у AYI с доходностью -16.77%.

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

AYI

С начала года

-16.77%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-3.47%

5 лет

23.69%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и AYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c AYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
AYI: -0.14
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
AYI: 0.03
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
AYI: 1.00
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
AYI: -0.14
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
AYI: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AYI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и AYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.14
HUBB
AYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и AYI

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AYI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.26%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и AYI

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AYI в -74.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-27.87%
HUBB
AYI

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и AYI

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 15.52%, в то время как у Acuity Brands, Inc. (AYI) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
16.89%
HUBB
AYI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и AYI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Acuity Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию