PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с VRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или VRT.

Корреляция

Корреляция между HUBB и VRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.38%
786.16%
HUBB
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

VRT:

0.13

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

VRT:

0.68

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

VRT:

1.09

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

VRT:

0.16

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

VRT:

0.39

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

VRT:

25.27%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

VRT:

73.92%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

VRT:

-43.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

VRT:

$33.14B

EPS

HUBB:

$14.36

VRT:

$1.72

Коэффициент P/E

HUBB:

25.06

VRT:

50.55

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

VRT:

0.68

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

VRT:

3.94

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

VRT:

11.99

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

VRT:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -23.43%.

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-6.88%

5 лет

53.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
VRT: 0.13
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
VRT: 0.68
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
VRT: 1.09
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
VRT: 0.16
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
VRT: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.13
HUBB
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и VRT

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VRT в 0.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и VRT

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-43.33%
HUBB
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и VRT

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 15.52%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 32.44%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
32.44%
HUBB
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию