PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HUBB с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUBB и VRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HUBB и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.89%
685.87%
HUBB
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.53

VRT:

-0.06

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.54

VRT:

0.40

Коэф-т Омега

HUBB:

0.93

VRT:

1.05

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.58

VRT:

-0.08

Коэф-т Мартина

HUBB:

-1.41

VRT:

-0.19

Индекс Язвы

HUBB:

12.07%

VRT:

21.39%

Дневная вол-ть

HUBB:

32.09%

VRT:

69.22%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

HUBB:

-27.17%

VRT:

-49.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$18.30B

VRT:

$29.36B

EPS

HUBB:

$14.38

VRT:

$1.28

Цена/прибыль

HUBB:

23.76

VRT:

60.24

PEG коэффициент

HUBB:

1.95

VRT:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

VRT:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

VRT:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

VRT:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -18.15%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -32.10%.


HUBB

С начала года

-18.15%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-16.74%

5 лет

28.44%

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-32.10%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-24.55%

1 год

-4.41%

5 лет

58.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.53
VRT: -0.06
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.54
VRT: 0.40
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.93
VRT: 1.05
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.58
VRT: -0.08
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -1.41
VRT: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.06
HUBB
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и VRT

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VRT в 0.16%


TTM202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated
1.49%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.16%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и VRT

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.17%
-49.74%
HUBB
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и VRT

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 9.64%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 23.38%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.64%
23.38%
HUBB
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab