PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с AGCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и AGCO Corporation (AGCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или AGCO.

Корреляция

Корреляция между HUBB и AGCO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUBB и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.45%
124.91%
HUBB
AGCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

AGCO:

-0.69

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

AGCO:

-0.85

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

AGCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

AGCO:

-0.60

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

AGCO:

-1.51

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

AGCO:

17.34%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

AGCO:

38.00%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

AGCO:

-83.96%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

AGCO:

-37.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

AGCO:

$6.25B

EPS

HUBB:

$14.36

AGCO:

-$5.69

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

AGCO:

0.89

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

AGCO:

0.54

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

AGCO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

AGCO:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

AGCO:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

AGCO:

-$242.40M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у AGCO с доходностью -10.08%.

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

AGCO

С начала года

-10.08%

1 месяц

-15.23%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-25.60%

5 лет

14.47%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
AGCO: -0.69
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
AGCO: -0.85
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
AGCO: 0.90
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
AGCO: -0.60
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
AGCO: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа AGCO равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.69
HUBB
AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и AGCO

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AGCO в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
AGCO
AGCO Corporation		4.37%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и AGCO

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-37.52%
HUBB
AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и AGCO

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 15.52%, в то время как у AGCO Corporation (AGCO) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
20.87%
HUBB
AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию