PortfoliosLab logo
Сравнение HUBB с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUBB и IEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.45%
150.43%
HUBB
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

IEX:

$13.07B

EPS

HUBB:

$14.36

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

HUBB:

25.06

IEX:

26.05

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

IEX:

1.63

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

IEX:

4.00

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

IEX:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -17.08%.


HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
IEX: -1.20
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.91
HUBB
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и IEX

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IEX в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated
1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и IEX

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-28.72%
HUBB
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и IEX

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
14.18%
HUBB
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию